Сравнение WZRD с FMAY
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader, while FMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 12.16% for FMAY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.63%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 5.63% | 7.87% |
Correlation
The correlation between WZRD and FMAY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. FMAY — Ранг доходности на риск
WZRD
FMAY
Сравнение WZRD c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.38 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.90 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 14.91 | -16.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и FMAY
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -13.60% | -77.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -4.22% | -87.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -0.28% | -86.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -1.99% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 0.82% | +41.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и FMAY
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 2.13% | +61.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 5.56% | +72.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 6.55% | +72.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 10.66% | +66.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 10.14% | +67.32% |
Сравнение комиссий WZRD и FMAY
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и FMAY
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and FMAY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to FMAY (2.13%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs FMAY's -13.60%.
On 1-year performance, FMAY leads with 12.16% vs -86.32% for WZRD. On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAY has performed better with a 12.16% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for FMAY.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while FMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.85% for FMAY.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор