PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WZRD с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WZRD и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -61.76%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.65%.


WZRD

1 день
-1.41%
1 месяц
-15.05%
С начала года
-61.76%
6 месяцев
-65.77%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и FMAY


2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF
-61.76%-10.73%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
5.65%8.00%

Correlation

The correlation between WZRD and FMAY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opportunistic Trader ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

WZRD vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WZRD

FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WZRD vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WZRDFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.35

1.03

-2.38

Просадки

Сравнение просадок WZRD и FMAY

Максимальная просадка WZRD за все время составила -71.81%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и FMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WZRDFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.81%

-13.60%

-58.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.95%

-0.13%

-68.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.50%

-2.01%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и FMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WZRDFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.62%

6.04%

+44.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

10.59%

+40.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.62%

10.14%

+40.48%

Сравнение комиссий WZRD и FMAY

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и FMAY

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May
0.00%0.00%
WZRD
Opportunistic Trader ETF
3.37%1.29%

Часто задаваемые вопросы


WZRD and FMAY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FMAY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.85% for FMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор