PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

WXM.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		9.78%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 14.74% против 11.89% соответственно.

WXM.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.29%
С начала года
9.78%
6 месяцев
22.20%
1 год
48.25%
3 года*
26.15%
5 лет*
18.49%
10 лет*
14.74%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и XEI.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

3.50

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

4.23

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.79

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

3.67

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.69

21.46

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEI.TO равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.50

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.36

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.63

+0.25

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и XEI.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.25%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и XEI.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-45.52%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.85%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-17.36%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-45.52%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-0.30%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.14%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.68%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и XEI.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.58%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

5.92%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

10.30%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

11.23%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.02%

+0.66%