PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с KNGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXM.TO с KNGC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WXM.TO (CI Morningstar Canada Momentum Index ETF) and KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) are both exchange-traded funds - WXM.TO is a Momentum fund tracking the Morningstar Canada Target Momentum Index, while KNGC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Both are passively managed. Over the past year, WXM.TO returned 48.09% vs 55.20% for KNGC.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WXM.TO charges 0.65%/yr vs 0.17%/yr for KNGC.TO.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и KNGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WXM.TO показывает доходность 19.51%, а KNGC.TO немного выше – 19.99%.

WXM.TO

1 день
0.58%
1 месяц
4.55%
С начала года
19.51%
6 месяцев
21.85%
1 год
48.09%
3 года*
30.07%
5 лет*
18.70%
10 лет*
15.31%

KNGC.TO

1 день
1.04%
1 месяц
2.17%
С начала года
19.99%
6 месяцев
20.47%
1 год
55.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXM.TO и KNGC.TO

2026 (YTD)20252024
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		19.51%38.16%22.42%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		19.99%41.07%176,983.84%

Correlation

The correlation between WXM.TO and KNGC.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

WXM.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOKNGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
4.52

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
6.31

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.92

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

14.33

-9.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.67

52.37

-29.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. KNGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNGC.TO равному 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и KNGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOKNGC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

4.52

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.04

+0.87

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и KNGC.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки KNGC.TO в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и KNGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXM.TOKNGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-20.25%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-3.87%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.08%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.06%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и KNGC.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXM.TOKNGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.45%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.06%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

12.33%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

123,033.37%

-123,017.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

123,033.37%

-123,016.59%

Сравнение комиссий WXM.TO и KNGC.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KNGC.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и KNGC.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KNGC.TO в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.60%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.15%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%

Часто задаваемые вопросы

WXM.TO and KNGC.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNGC.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNGC.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for WXM.TO.

WXM.TO is categorized as Momentum, while KNGC.TO is Large Cap Blend Equities. WXM.TO tracks Morningstar Canada Target Momentum Index, while KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Brompton. Their fees differ too: 0.65% for WXM.TO and 0.17% for KNGC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXM.TO и KNGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор