Сравнение WXET с UGLD
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WXET charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for UGLD.
Доходность
Сравнение доходности WXET и UGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WXET
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 28.49%
- С начала года
- 38.61%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.02%
UGLD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $589.58K | $471.95K | $436.21K | |
| $313.36K | $377.51K | $441.07K |
Сравнение доходности по годам WXET и UGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.14% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -11.40% |
Correlation
The correlation between WXET and UGLD is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. UGLD — Ранг доходности на риск
WXET
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WXET c UGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | UGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и UGLD
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и UGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -24.99% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -15.60% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.47% | -17.40% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и UGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 52.80% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 52.80% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 52.80% | -2.92% |
Сравнение комиссий WXET и UGLD
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и UGLD
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности UGLD в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.71% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and UGLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
WXET has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.22% for UGLD.
They also come from different issuers: Teucrium and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.07% for UGLD.
Подберите оптимальное распределение для WXET и UGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор