Сравнение WXET с UGLD
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WXET charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for UGLD.
Доходность
Сравнение доходности WXET и UGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и UGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 12.75% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
Correlation
The correlation between WXET and UGLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. UGLD — Ранг доходности на риск
WXET
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WXET c UGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | UGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и UGLD
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и UGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -24.99% | -23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.90% | -24.99% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -15.55% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и UGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.06% | 53.50% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 53.50% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.10% | 53.50% | -4.40% |
Сравнение комиссий WXET и UGLD
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и UGLD
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности UGLD в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and UGLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.24% for UGLD.
They also come from different issuers: Teucrium and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.07% for UGLD.
Подберите оптимальное распределение для WXET и UGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор