Сравнение WXET с GLCR
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. WXET is actively managed, while GLCR is passively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs -7.54% for GLCR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WXET и GLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -12.96%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLCR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и GLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -30.70% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -12.96% | 7.26% |
Correlation
The correlation between WXET and GLCR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. GLCR — Ранг доходности на риск
WXET
GLCR
Сравнение WXET c GLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | GLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.39 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.02 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и GLCR
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки GLCR в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и GLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -19.25% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -19.25% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -19.09% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -5.24% | -25.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 7.38% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и GLCR
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 7.82% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 13.38% | +26.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 16.72% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 18.52% | +29.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 18.52% | +29.50% |
Сравнение комиссий WXET и GLCR
И WXET, и GLCR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и GLCR
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности GLCR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.12% | 0.97% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and GLCR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to GLCR (7.82%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs GLCR's -19.25%.
On 1-year performance, GLCR leads with -7.54% vs -7.86% for WXET. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLCR has performed better with a -7.54% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET and GLCR have the same expense ratio: 0.95% per year.
WXET has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.12% for GLCR.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while GLCR is Europe Equities.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и GLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор