Сравнение WXET с BSJS
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. WXET is actively managed, while BSJS is passively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 5.49% for BSJS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.
Доходность
Сравнение доходности WXET и BSJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у BSJS с доходностью 1.90%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и BSJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -37.99% | -0.40% |
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.90% | 8.31% | -1.00% |
Correlation
The correlation between WXET and BSJS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. BSJS — Ранг доходности на риск
WXET
BSJS
Сравнение WXET c BSJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | BSJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.36 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 16.36 | -16.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и BSJS
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и BSJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -17.73% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -1.64% | -28.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -0.00% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -3.95% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 0.34% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и BSJS
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | BSJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 0.60% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 2.07% | +37.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 2.80% | +45.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 7.40% | +40.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 7.11% | +40.91% |
Сравнение комиссий WXET и BSJS
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSJS в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и BSJS
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BSJS в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.22% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and BSJS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to BSJS (0.60%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs BSJS's -17.73%.
On 1-year performance, BSJS leads with 5.49% vs -7.86% for WXET. On fees, BSJS is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJS has performed better with a 5.49% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJS is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
BSJS has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 1.97% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while BSJS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.42% for BSJS.
BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и BSJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор