PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXET с BSJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXET с BSJS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. WXET is actively managed, while BSJS is passively managed. Over the past year, WXET returned -15.09% vs 6.17% for BSJS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for BSJS.

Доходность

Сравнение доходности WXET и BSJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXET показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у BSJS с доходностью 1.70%.

WXET

1 день
-1.42%
1 месяц
-15.07%
С начала года
19.32%
6 месяцев
5.08%
1 год
-15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJS

1 день
0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.17%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXET и BSJS

2026 (YTD)20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		19.32%-37.99%-0.40%
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.70%8.31%-0.64%

Correlation

The correlation between WXET and BSJS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с WXET:
WXET с CPXRWXET с CXRNWXET с SCOWXET с RSMVWXET с WEATWXET с YFYAWXET с BOIL
Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG

Доходность на риск

WXET vs. BSJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 66
Ранг коэф-та Мартина
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXET c BSJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXETBSJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.19

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
3.40

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.78

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

18.40

-19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXET vs. BSJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXET на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BSJS равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXET и BSJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXETBSJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.19

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.53

-0.92

Просадки

Сравнение просадок WXET и BSJS

Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки BSJS в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и BSJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXETBSJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-17.73%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-1.64%

-34.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-0.02%

-38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.52%

-3.99%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

0.34%

+23.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WXET и BSJS

Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXETBSJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.79%

0.69%

+21.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

2.03%

+37.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

2.84%

+47.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.52%

7.39%

+41.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.52%

7.14%

+41.38%

Сравнение комиссий WXET и BSJS

WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BSJS в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXET и BSJS

Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BSJS в 6.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		2.11%3.57%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WXET and BSJS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (21.79%) compared to BSJS (0.69%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs BSJS's -17.73%.

On 1-year performance, BSJS leads with 6.17% vs -15.09% for WXET. On fees, BSJS is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJS has performed better with a 6.17% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJS is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 2.11% for WXET.

WXET is categorized as Leveraged Commodities, while BSJS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.42% for BSJS.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXET и BSJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор