Сравнение WXAG.L с UD06.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs 17.15%/yr for UD06.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и UD06.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 19.66%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD06.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXAG.L и UD06.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 19.67% | 26.52% | 2.49% | -1.74% | 4.15% | -3.64% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and UD06.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between WXAG.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
UD06.L
Сравнение WXAG.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | UD06.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 4.22 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 11.55 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.02 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и UD06.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и UD06.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -43.88% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -7.39% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -10.70% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.42% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -13.81% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.70% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и UD06.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.83% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.98% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 15.42% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.73% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 18.00% | +4.54% |
Сравнение комиссий WXAG.L и UD06.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UD06.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и UD06.L
Ни WXAG.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and UD06.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD06.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD06.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.34% for UD06.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и UD06.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор