PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с WWWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWEX с WWWFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWWEX (Kinetics The Global Fund) and WWWFX (Kinetics Internet No Load) are both mutual funds - WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics, while WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.56%/yr vs 15.03%/yr for WWWFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 1.71%/yr for WWWFX.

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и WWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у WWWFX с доходностью -6.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWWEX имеют среднегодовую доходность 15.56%, а акции WWWFX немного отстают с 15.03%.

WWWEX

1 день
0.72%
1 месяц
-5.11%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.68%
1 год
1.43%
3 года*
30.40%
5 лет*
13.77%
10 лет*
15.56%

WWWFX

1 день
1.06%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-19.31%
3 года*
26.76%
5 лет*
8.50%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWEX и WWWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
WWWFX
Kinetics Internet No Load		-6.09%-9.04%76.42%29.74%-24.28%15.35%56.42%26.44%-26.97%56.61%

Correlation

The correlation between WWWEX and WWWFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.79

The correlation between WWWEX and WWWFX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Kinetics Internet No Load

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с WWWFX:
WWWFX с ARKVXWWWFX с KSOAXWWWFX с KMKNXWWWFX с KMKAXWWWFX с LSHAXWWWFX с ALTEXWWWFX с WWNPX

Доходность на риск

WWWEX vs. WWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WWWFX
Ранг доходности на риск WWWFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c WWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXWWWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.70

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.87

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.90

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.64

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.26

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. WWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа WWWFX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и WWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXWWWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и WWWFX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки WWWFX в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и WWWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEXWWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-75.71%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-31.95%

+19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-31.95%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-40.65%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-42.32%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-27.16%

+17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-31.34%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

16.03%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и WWWFX

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 3.99%, в то время как у Kinetics Internet No Load (WWWFX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEXWWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.63%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

22.66%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

28.97%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

27.87%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

26.76%

-7.58%

Сравнение комиссий WWWEX и WWWFX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии WWWFX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и WWWFX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности WWWFX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
WWWFX
Kinetics Internet No Load		1.92%1.81%0.94%0.75%0.84%0.85%0.00%1.45%39.59%18.48%8.72%27.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WWWEX and WWWFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWWFX has higher volatility (6.63%) compared to WWWEX (3.99%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs WWWFX's -75.71%.

WWWEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWEX и WWWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор