PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWWEX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWWEX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции WWWEX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 16.19% против 19.68% соответственно.

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий WWWEX и LSHAX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
WWWEX
Kinetics The Global Fund

Доходность на риск

WWWEX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.17

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.53

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.22

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

0.34

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.17

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между WWWEX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и LSHAX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и LSHAX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWEXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-69.03%

-13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-37.04%

+24.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-45.79%

+18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-50.78%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-14.39%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-21.93%

-19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

24.26%

-19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и LSHAX

Текущая волатильность для Kinetics The Global Fund (WWWEX) составляет 5.99%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWEXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

9.79%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

27.10%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

40.80%

-22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

33.69%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

30.16%

-11.04%