PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHAX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHAX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 52.24%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.68% против 16.95% соответственно.

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSXLSHAX с HLGEX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий LSHAX и SCHG

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

LSHAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.76

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.24

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.09

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

3.71

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.44

Корреляция

Корреляция между LSHAX и SCHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и SCHG

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и SCHG

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHAXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-34.59%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-16.41%

-20.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-34.59%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-34.59%

-16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-12.51%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.93%

-5.22%

-16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

4.84%

+19.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и SCHG

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHAXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.77%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

12.54%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.80%

22.45%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

22.31%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.16%

21.51%

+8.65%