PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWW с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WWW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		-8.69%-16.51%155.30%-15.58%-61.09%-6.69%-5.72%7.18%0.99%46.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WWW показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WWW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.99% против 14.06% соответственно.

WWW

1 день
0.99%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-37.93%
1 год
18.87%
3 года*
1.54%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
0.99%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolverine World Wide, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WWW:
WWW с WEYSWWW с VOOWWW с MSCIWWW с WTTR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WWW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWW
Ранг доходности на риск WWW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.96

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.49

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.53

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

7.27

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWW на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.96

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между WWW и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWW и SPY

Дивидендная доходность WWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		2.44%2.20%1.35%4.50%3.66%1.39%1.28%1.19%1.00%0.75%1.09%2.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WWW и SPY

Максимальная просадка WWW за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WWWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.56%

-55.19%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.62%

-12.05%

-42.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.56%

-24.50%

-58.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-33.72%

-48.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.86%

-5.53%

-52.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.19%

-9.09%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.78%

2.54%

+28.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WWW и SPY

Wolverine World Wide, Inc. (WWW) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

5.35%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.51%

9.50%

+35.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.27%

19.06%

+47.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.96%

17.06%

+40.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.37%

17.92%

+32.45%