Сравнение WWW с FRD
WWW (Wolverine World Wide, Inc.) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. WWW operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while FRD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, WWW returned 0.16%/yr vs 16.43%/yr for FRD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WWW и FRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWW показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции WWW уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: 0.16% против 16.43% соответственно.
WWW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -12.32%
- 10 лет*
- 0.16%
FRD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 19.41%
- 6 месяцев
- 24.71%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам WWW и FRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWW Wolverine World Wide, Inc. | -11.20% | -16.51% | 155.30% | -15.58% | -61.09% | -6.69% | -5.72% | 7.18% | 0.99% | 46.48% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 19.41% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
Correlation
The correlation between WWW and FRD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.11 |
The correlation between WWW and FRD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WWW:
$1.27
FRD:
$3.57
WWW:
12.50
FRD:
6.82
WWW:
0.68
FRD:
0.19
WWW:
$1.92B
FRD:
$584.35M
WWW:
$904.90M
FRD:
$38.95M
WWW:
$186.40M
FRD:
$26.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWW vs. FRD — Ранг доходности на риск
WWW
FRD
Сравнение WWW c FRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWW | FRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.87 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.01 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWW | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.04 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.24 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WWW и FRD
Максимальная просадка WWW за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWW и FRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWW | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -71.00% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.62% | -24.77% | -29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.98% | -46.49% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -53.55% | -26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.56% | -65.09% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.02% | -0.04% | -58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -34.73% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.13% | 11.53% | +24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWW и FRD
Wolverine World Wide, Inc. (WWW) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Friedman Industries, Incorporated (FRD) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что WWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWW | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 12.99% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 28.16% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.14% | 44.57% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.97% | 52.31% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 48.58% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWW и FRD
Дивидендная доходность WWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FRD в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.66% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
WWW Wolverine World Wide, Inc. | 2.51% | 2.20% | 1.35% | 4.50% | 3.66% | 1.39% | 1.28% | 1.19% | 1.00% | 0.75% | 1.09% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWW и FRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolverine World Wide, Inc. и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WWW и FRD
WWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.80M при выручке в 457.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 167.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 457.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.90M при выручке в 167.97M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
WWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 457.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 167.97M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
WWW and FRD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWW has higher volatility (13.87%) compared to FRD (12.99%). In terms of maximum drawdown, WWW dropped -82.56% vs FRD's -71.00%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWW и FRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор