PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WWW с FRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WWW с FRD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WWW (Wolverine World Wide, Inc.) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. WWW operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while FRD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, WWW returned -0.20%/yr vs 20.98%/yr for FRD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WWW и FRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWW показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 71.60%. За последние 10 лет акции WWW уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: -0.20% против 20.98% соответственно.

WWW

1 день
3.25%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
-2.01%
С начала года
5.04%
1 год
-1.72%
3 года*
16.70%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
-0.20%

FRD

1 день
-1.27%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
72.18%
С начала года
71.60%
1 год
125.55%
3 года*
39.36%
5 лет*
23.96%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWW и FRD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		5.04%-16.51%155.30%-15.58%-61.09%-6.69%-5.72%7.18%0.99%46.48%
FRD
Friedman Industries, Incorporated		71.60%35.33%-0.26%58.98%5.34%37.91%15.73%-12.71%26.02%-14.17%

Correlation

The correlation between WWW and FRD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.11

The correlation between WWW and FRD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWW:

$1.54B

FRD:

$248.90M

EPS

WWW:

$1.27

FRD:

$4.19

Коэффициент P/E

WWW:

14.73

FRD:

8.35

Коэффициент P/S

WWW:

0.80

FRD:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

WWW:

$1.92B

FRD:

$646.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

WWW:

$904.90M

FRD:

$32.71M

EBITDA (12 мес.)

WWW:

$186.40M

FRD:

$26.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolverine World Wide, Inc.

Friedman Industries, Incorporated

Часто сравнивают с WWW:
WWW с WEYSWWW с SPYWWW с VOOWWW с MSCIWWW с WTTRWWW с RCKYWWW с EVI
Часто сравнивают с FRD:
FRD с SRLFRD с FDFIXFRD с GLDMFRD с AEPFRD с MTUSFRD с RCKYFRD с VHI

Доходность на риск

WWW vs. FRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWW
Ранг доходности на риск WWW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FRD
Ранг доходности на риск FRD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWW c FRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWWFRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.25

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
3.40

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.10

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

10.91

-10.95

WWW vs. FRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWW на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FRD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWW и FRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WWW и FRD

Максимальная просадка WWW за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWW и FRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWFRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.56%

-71.00%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.62%

-24.77%

-29.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.98%

-46.49%

-11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-50.01%

-29.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-65.09%

-17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-6.41%

-45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-34.63%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.21%

11.56%

+27.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WWW и FRD

Текущая волатильность для Wolverine World Wide, Inc. (WWW) составляет 14.45%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что WWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWFRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

15.90%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.88%

40.42%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.68%

56.05%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.27%

54.12%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.61%

49.82%

+0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWW и FRD

Дивидендная доходность WWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FRD в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRD
Friedman Industries, Incorporated		0.46%0.78%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		2.14%2.20%1.35%4.50%3.66%1.39%1.28%1.19%1.00%0.75%1.09%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWW и FRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolverine World Wide, Inc. и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
457.60M
191.78M
(WWW) Общая выручка
(FRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WWW и FRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wolverine World Wide, Inc. и Friedman Industries, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
47.6%
0
Активы портфеля
WWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.80M при выручке в 457.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

FRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 457.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

FRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

WWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 457.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

FRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

WWW and FRD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRD has higher volatility (15.90%) compared to WWW (14.45%). In terms of maximum drawdown, WWW dropped -82.56% vs FRD's -71.00%.

FRD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWW и FRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор