PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWW с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WWW с MSCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWW (Wolverine World Wide, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. WWW operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WWW returned 0.16%/yr vs 24.48%/yr for MSCI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WWW и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWW показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции WWW уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 0.16% против 24.48% соответственно.

WWW

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-2.31%
3 года*
8.23%
5 лет*
-12.32%
10 лет*
0.16%

MSCI

1 день
0.86%
1 месяц
6.92%
С начала года
8.68%
6 месяцев
15.29%
1 год
10.69%
3 года*
10.13%
5 лет*
7.00%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWW и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		-11.20%-16.51%155.30%-15.58%-61.09%-6.69%-5.72%7.18%0.99%46.48%
MSCI
MSCI Inc.		8.68%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%62.63%

Correlation

The correlation between WWW and MSCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г.

0.33

The correlation between WWW and MSCI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWW:

$1.30B

MSCI:

$45.43B

EPS

WWW:

$1.27

MSCI:

$17.28

Коэффициент P/E

WWW:

12.50

MSCI:

35.81

Коэффициент P/S

WWW:

0.68

MSCI:

14.59

Общая выручка (12 мес.)

WWW:

$1.92B

MSCI:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

WWW:

$904.90M

MSCI:

$2.68B

EBITDA (12 мес.)

WWW:

$186.40M

MSCI:

$1.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolverine World Wide, Inc.

MSCI Inc.

Часто сравнивают с WWW:
WWW с WEYSWWW с SPYWWW с VOOWWW с WTTRWWW с EVIWWW с FRDWWW с EDU
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

WWW vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWW
Ранг доходности на риск WWW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWW c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWMSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.38

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.71

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.59

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

1.56

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWW vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWW на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWW и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.23

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Просадки

Сравнение просадок WWW и MSCI

Максимальная просадка WWW за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWW и MSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.56%

-69.06%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.62%

-18.07%

-36.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.98%

-25.99%

-31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-43.74%

-36.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-43.74%

-38.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.02%

-3.88%

-55.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-13.09%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.13%

6.88%

+29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WWW и MSCI

Wolverine World Wide, Inc. (WWW) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что WWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

7.90%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

20.66%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.14%

28.59%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.97%

30.72%

+27.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

31.17%

+19.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWW и MSCI

Дивидендная доходность WWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности MSCI в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSCI
MSCI Inc.		1.24%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		2.51%2.20%1.35%4.50%3.66%1.39%1.28%1.19%1.00%0.75%1.09%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWW и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolverine World Wide, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
457.60M
850.80M
(WWW) Общая выручка
(MSCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WWW и MSCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wolverine World Wide, Inc. и MSCI Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
47.6%
83.3%
Активы портфеля
WWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.80M при выручке в 457.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

MSCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

WWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 457.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

MSCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.

WWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 457.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

MSCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.

Часто задаваемые вопросы

WWW and MSCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWW has higher volatility (13.87%) compared to MSCI (7.90%). In terms of maximum drawdown, WWW dropped -82.56% vs MSCI's -69.06%.

MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWW и MSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор