PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWW с EVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WWW с EVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWW (Wolverine World Wide, Inc.) and EVI (EVI Industries, Inc.) are both stocks. WWW operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while EVI operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, WWW returned 0.16%/yr vs 16.88%/yr for EVI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WWW и EVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и EVI Industries, Inc. (EVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWW показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у EVI с доходностью -27.64%. За последние 10 лет акции WWW уступали акциям EVI по среднегодовой доходности: 0.16% против 16.88% соответственно.

WWW

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-2.31%
3 года*
8.23%
5 лет*
-12.32%
10 лет*
0.16%

EVI

1 день
3.48%
1 месяц
-8.52%
С начала года
-27.64%
6 месяцев
-16.25%
1 год
-6.72%
3 года*
-5.31%
5 лет*
-9.09%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWW и EVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		-11.20%-16.51%155.30%-15.58%-61.09%-6.69%-5.72%7.18%0.99%46.48%
EVI
EVI Industries, Inc.		-27.64%52.17%-29.97%0.47%-23.57%4.38%10.65%-18.92%-16.34%176.64%

Correlation

The correlation between WWW and EVI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г.

0.07

The correlation between WWW and EVI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WWW:

$1.27

EVI:

$0.67

Коэффициент P/E

WWW:

12.50

EVI:

26.61

Коэффициент P/S

WWW:

0.68

EVI:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

WWW:

$1.92B

EVI:

$434.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

WWW:

$904.90M

EVI:

$134.21M

EBITDA (12 мес.)

WWW:

$186.40M

EVI:

$18.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wolverine World Wide, Inc.

EVI Industries, Inc.

Часто сравнивают с WWW:
WWW с WEYSWWW с SPYWWW с VOOWWW с MSCIWWW с WTTRWWW с FRDWWW с EDU
Часто сравнивают с EVI:
EVI с AAPLEVI с CVNAEVI с VCELEVI с RCKYEVI с FFIVEVI с INVAEVI с IESC

Доходность на риск

WWW vs. EVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWW
Ранг доходности на риск WWW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EVI
Ранг доходности на риск EVI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWW c EVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wolverine World Wide, Inc. (WWW) и EVI Industries, Inc. (EVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.29

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.13

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

-0.23

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWW vs. EVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWW на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа EVI равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWW и EVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок WWW и EVI

Максимальная просадка WWW за все время составила -82.56%, что меньше максимальной просадки EVI в -93.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWW и EVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.56%

-93.24%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.62%

-53.10%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.98%

-53.10%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-78.70%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-83.32%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.02%

-60.85%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-52.85%

+27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.13%

29.54%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WWW и EVI

Текущая волатильность для Wolverine World Wide, Inc. (WWW) составляет 13.87%, в то время как у EVI Industries, Inc. (EVI) волатильность равна 20.54%. Это указывает на то, что WWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

20.54%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.87%

40.94%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.14%

61.58%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.97%

61.90%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

64.01%

-13.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWW и EVI

Дивидендная доходность WWW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EVI в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVI
EVI Industries, Inc.		1.85%1.34%1.90%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.30%0.69%4.80%
WWW
Wolverine World Wide, Inc.		2.51%2.20%1.35%4.50%3.66%1.39%1.28%1.19%1.00%0.75%1.09%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWW и EVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wolverine World Wide, Inc. и EVI Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
457.60M
101.13M
(WWW) Общая выручка
(EVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WWW и EVI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Wolverine World Wide, Inc. и EVI Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
47.6%
32.5%
Активы портфеля
WWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.80M при выручке в 457.60M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

EVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.82M при выручке в 101.13M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

WWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.90M при выручке в 457.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

EVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26M при выручке в 101.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

WWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wolverine World Wide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 457.60M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

EVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EVI Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 753.00K при выручке в 101.13M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

WWW and EVI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVI has higher volatility (20.54%) compared to WWW (13.87%). In terms of maximum drawdown, WWW dropped -82.56% vs EVI's -93.24%.

WWW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWW и EVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор