PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWNPX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%24.70%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий WWNPX и MMGPX

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

WWNPX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.27

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.62

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.28

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

0.70

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.43

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Корреляция

Корреляция между WWNPX и MMGPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и MMGPX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и MMGPX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WWNPXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-87.45%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.61%

-27.79%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-86.09%

+44.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-72.93%

+57.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-38.71%

+24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

11.21%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и MMGPX

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 9.22% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWNPXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.28%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

21.94%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

32.15%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

45.74%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

39.05%

-10.88%