Сравнение WWNPX с ARTMX

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции ARTMX по среднегодовой доходности: 20.72% против 10.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии ARTMX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ARTMX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WWNPX и ARTMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности ARTMX в 20.55%

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и ARTMX.

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.