PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while UMMA tracks the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WWJD returned 15.56%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

WWJD

1 день
0.87%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.43%
1 год
19.70%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
WWJD
Inspire International ESG ETF		8.09%29.28%1.05%16.42%-14.55%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between WWJD and UMMA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between WWJD and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и UMMA

Секторы
WWJD
UMMA

Промышленность

20.1%
13.5%

Финансовые услуги

18.1%

-

Сырьевые материалы

13.8%
9.3%

Коммунальные услуги

10.2%

-

Энергетика

7.6%
2.9%

Технологии

7.2%
42.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.1%

Здравоохранение

5.6%
16.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.6%

Недвижимость

3.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.8%

Промышленность

WWJD
20.1%
UMMA
13.5%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
UMMA

-

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
UMMA
9.3%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
UMMA

-

Энергетика

WWJD
7.6%
UMMA
2.9%

Технологии

WWJD
7.2%
UMMA
42.9%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
UMMA
8.1%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
UMMA
16.6%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
UMMA
5.6%

Недвижимость

WWJD
3.1%
UMMA
0.5%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
UMMA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

WWJD vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.59

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.44

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.48

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

13.60

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.59

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок WWJD и UMMA

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-34.17%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.93%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-18.73%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.90%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-9.81%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.82%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и UMMA

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 4.70%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.54%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

17.26%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

20.11%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

20.55%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

20.55%

-0.47%

Сравнение комиссий WWJD и UMMA

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и UMMA

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.19%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and UMMA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to WWJD (4.70%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 15.56% for WWJD. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.93% for UMMA.

WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. They also come from different issuers: Inspire and Wahed. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор