Сравнение WWJD с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
WWJD и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WWJD и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWJD и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 3.23% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 12.91% | 11.34% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.
WWJD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWJD и SPDW
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
WWJD vs. SPDW — Ранг доходности на риск
WWJD
SPDW
Сравнение WWJD c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWJD | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.80 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.46 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.77 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 10.76 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWJD | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.80 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между WWJD и SPDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и SPDW
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.29% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок WWJD и SPDW
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWJD | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -60.02% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.55% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -30.21% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -7.11% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -13.01% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.97% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и SPDW
Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 6.79%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWJD | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.85% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 11.62% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 17.61% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.27% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.16% | +3.02% |