PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WWJD и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и SPDW


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF
3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.


WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire International ESG ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий WWJD и SPDW

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

WWJD vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WWJDSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.46

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.77

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

10.76

-1.64

WWJD vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WWJDSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.33

Корреляция

Корреляция между WWJD и SPDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и SPDW

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и SPDW

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


WWJDSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-60.02%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.55%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-30.21%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-7.11%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.01%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и SPDW

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 6.79%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WWJDSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.85%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.62%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.61%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.27%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

17.16%

+3.02%