PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с PTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с PTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and PTL (Inspire 500 ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, WWJD returned 19.41% vs 31.98% for PTL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for PTL.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и PTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire 500 ETF (PTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у PTL с доходностью 17.90%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и PTL

2026 (YTD)20252024
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%-0.45%
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%

Correlation

The correlation between WWJD and PTL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between WWJD and PTL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и PTL

Секторы
WWJD
PTL

Промышленность

20.1%
19.5%

Финансовые услуги

18.1%
7.9%

Сырьевые материалы

13.8%
6.2%

Коммунальные услуги

10.2%
4.7%

Энергетика

7.6%
10.0%

Технологии

7.2%
30.5%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.0%

Здравоохранение

5.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.2%

Недвижимость

3.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.0%

Промышленность

WWJD
20.1%
PTL
19.5%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
PTL
7.9%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
PTL
6.2%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
PTL
4.7%

Энергетика

WWJD
7.6%
PTL
10.0%

Технологии

WWJD
7.2%
PTL
30.5%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
PTL
7.0%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
PTL
5.1%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
PTL
2.2%

Недвижимость

WWJD
3.1%
PTL
6.1%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
PTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Inspire 500 ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с IBD

Доходность на риск

WWJD vs. PTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c PTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire 500 ETF (PTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.19

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.99

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.24

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

15.81

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. PTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PTL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и PTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.19

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.16

-0.60

Просадки

Сравнение просадок WWJD и PTL

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки PTL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и PTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-19.72%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.57%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.12%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-2.47%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.03%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и PTL

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Inspire 500 ETF (PTL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.16%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.31%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.69%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.68%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.68%

+2.40%

Сравнение комиссий WWJD и PTL

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PTL в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и PTL

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности PTL в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and PTL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.73%) compared to PTL (4.16%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs PTL's -19.72%.

On 1-year performance, PTL leads with 31.98% vs 19.41% for WWJD. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PTL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 31.98% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.09% for PTL.

WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PTL is Large Cap Blend Equities. WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while PTL tracks Inspire 500 Index. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.09% for PTL.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и PTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор