PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWJD с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

WWJD и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WWJD и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и JIVE

2026 (YTD)202520242023
WWJD
Inspire International ESG ETF		3.23%29.28%1.05%9.14%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с YALLWWJD с IXJWWJD с RISNWWJD с FXAIXWWJD с VTI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий WWJD и JIVE

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

WWJD
Inspire International ESG ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

WWJD vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.59

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.27

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.69

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

15.22

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.59

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.93

-1.39

Корреляция

Корреляция между WWJD и JIVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и JIVE

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023202220212020
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и JIVE

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

WWJDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-13.79%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.96%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.09%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-1.96%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и JIVE

Inspire International ESG ETF (WWJD) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 6.79% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWJDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.00%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.11%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.94%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.85%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

14.85%

+5.33%