PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.59%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%8.81%

Correlation

The correlation between WWJD and IDEV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between WWJD and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и IDEV

Секторы
WWJD
IDEV

Промышленность

20.1%
19.1%

Финансовые услуги

18.1%
24.2%

Сырьевые материалы

13.8%
8.0%

Коммунальные услуги

10.2%
3.7%

Энергетика

7.6%
5.9%

Технологии

7.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.7%

Здравоохранение

5.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.0%

Недвижимость

3.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.0%

Промышленность

WWJD
20.1%
IDEV
19.1%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
IDEV
24.2%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
IDEV
8.0%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
IDEV
3.7%

Энергетика

WWJD
7.6%
IDEV
5.9%

Технологии

WWJD
7.2%
IDEV
9.9%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
IDEV
8.6%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
IDEV
6.0%

Недвижимость

WWJD
3.1%
IDEV
2.9%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
IDEV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

WWJD vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.61

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.29

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.08

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

8.16

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WWJD и IDEV

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-34.77%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.20%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-13.41%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-29.15%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.98%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-6.57%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.85%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и IDEV

Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 4.73% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.60%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.10%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.51%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.26%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.27%

+2.81%

Сравнение комиссий WWJD и IDEV

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и IDEV

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WWJD and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWJD has higher volatility (4.73%) compared to IDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.48% vs 6.59% for WWJD. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.48% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

IDEV has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.21% for WWJD.

WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.05% for IDEV.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор