PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с IBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с IBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.59%/yr vs 1.30%/yr for IBD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for IBD.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.18%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и IBD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-8.94%-1.89%5.15%0.64%

Correlation

The correlation between WWJD and IBD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с QLVEIBD с RQIIBD с VOOIBD с BIBLIBD с GABF

Доходность на риск

WWJD vs. IBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.10

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.67

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.15

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

6.66

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. IBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.26

Просадки

Сравнение просадок WWJD и IBD

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и IBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-16.30%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-2.15%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-4.01%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-14.76%

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.04%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.36%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.69%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и IBD

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

1.03%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

2.83%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

4.21%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

5.60%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

6.70%

+13.38%

Сравнение комиссий WWJD и IBD

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и IBD

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности IBD в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and IBD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.73%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs IBD's -16.30%.

On 5-year performance, WWJD leads with 6.59% vs 1.30% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WWJD has performed better with a 6.59% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 2.21% for WWJD.

WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBD is Corporate Bonds. WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.49% for IBD.

WWJD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и IBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор