PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WWJD и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и EFAV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF
3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.


WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire International ESG ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Сравнение комиссий WWJD и EFAV

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.


Доходность на риск

WWJD vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WWJDEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.78

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.38

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.06

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

11.18

-2.06

WWJD vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WWJDEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между WWJD и EFAV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и EFAV

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности EFAV в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и EFAV

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и EFAV.


Загрузка...

Показатели просадок


WWJDEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-27.56%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-7.14%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-27.46%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-3.12%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.78%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.95%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и EFAV

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WWJDEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.83%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

7.57%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.22%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

11.74%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

13.21%

+6.97%