PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WWJD и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и DWX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF
3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.


WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire International ESG ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Сравнение комиссий WWJD и DWX

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.


Доходность на риск

WWJD vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WWJDDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.58

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.90

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

10.97

-1.84

WWJD vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WWJDDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.12

+0.43

Корреляция

Корреляция между WWJD и DWX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и DWX

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DWX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и DWX

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и DWX.


Загрузка...

Показатели просадок


WWJDDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-66.86%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.59%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-26.96%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.51%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-14.23%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.27%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и DWX

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WWJDDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.07%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.13%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.53%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

12.13%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

15.21%

+4.97%