PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WWJD и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и CIL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF
3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у CIL с доходностью 5.44%.


WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.30%
1 год
28.86%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire International ESG ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий WWJD и CIL

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.


Доходность на риск

WWJD vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WWJDCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.28

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.13

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.33

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

15.18

-6.05

WWJD vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WWJDCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.28

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между WWJD и CIL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и CIL

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CIL в 2.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и CIL

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и CIL.


Загрузка...

Показатели просадок


WWJDCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-36.27%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-9.66%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-29.89%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-0.58%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.65%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.73%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и CIL

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WWJDCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

0.00%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

5.73%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.28%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.66%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

17.32%

+2.86%