Сравнение WVE с SE
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and SE (Sea Limited) are both stocks. WVE operates in Biotechnology (Healthcare), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, WVE returned -4.83%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -66.47%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -33.77%.
WVE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -20.61%
- С начала года
- -66.47%
- 6 месяцев
- -69.22%
- 1 год
- -21.05%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -4.83%
- 10 лет*
- -9.83%
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVE и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -66.47% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 19.77% | 58.11% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between WVE and SE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
WVE:
$1.14B
SE:
$53.75B
WVE:
-$1.03
SE:
$2.57
WVE:
14.13
SE:
2.10
WVE:
2.23
SE:
4.18
WVE:
$71.80M
SE:
$25.19B
WVE:
$29.09M
SE:
$11.15B
WVE:
-$184.40M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. SE — Ранг доходности на риск
WVE
SE
Сравнение WVE c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVE | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.82 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.37 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.97 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок WVE и SE
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -90.51% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.30% | -60.22% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.30% | -60.22% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.53% | -90.51% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.67% | -76.98% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.78% | -44.06% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.35% | 35.90% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и SE
Текущая волатильность для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) составляет 16.60%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что WVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 19.06% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.11% | 37.96% | +85.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.12% | 50.73% | +118.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.62% | 64.12% | +50.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.03% | 62.63% | +36.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и SE
Ни WVE, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WVE и SE
WVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
WVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила об операционной прибыли в -31.30M при выручке в 38.25M, что соответствует операционной рентабельности -81.8%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
WVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wave Life Sciences Ltd. сообщила о чистой прибыли в -26.09M при выручке в 38.25M, что соответствует чистой рентабельности -68.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
WVE and SE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to WVE (16.60%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs SE's -90.51%.
WVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор