PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с WPOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с WPOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WVALX (Weitz Value Fund) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both mutual funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while WPOPX is a Long-Short fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 5.93%/yr for WPOPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и WPOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у WPOPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции WVALX превзошли акции WPOPX по среднегодовой доходности: 8.99% против 5.93% соответственно.

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%

WPOPX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.67%
1 год
-0.91%
3 года*
8.12%
5 лет*
1.17%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и WPOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-3.94%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%

Correlation

The correlation between WVALX and WPOPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.92

The correlation between WVALX and WPOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Weitz Partners III Opportunity Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с BPLEX

Доходность на риск

WVALX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXWPOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.06

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.01

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.06

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

-0.17

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. WPOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа WPOPX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и WPOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXWPOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WVALX и WPOPX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и WPOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXWPOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-55.70%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-12.44%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-14.79%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-28.73%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-28.73%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-6.18%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.35%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

4.17%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и WPOPX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXWPOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.00%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

8.92%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

12.18%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

15.88%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.97%

+2.27%

Сравнение комиссий WVALX и WPOPX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и WPOPX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности WPOPX в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.85%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and WPOPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (3.31%) compared to WPOPX (3.00%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs WPOPX's -55.70%.

WPOPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и WPOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор