Сравнение WVALX с WPOPX
WVALX (Weitz Value Fund) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both mutual funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while WPOPX is a Long-Short fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WVALX returned 9.39%/yr vs 6.60%/yr for WPOPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и WPOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у WPOPX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции WVALX превзошли акции WPOPX по среднегодовой доходности: 9.39% против 6.60% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -3.72%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.39%
WPOPX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам WVALX и WPOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -2.54% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 2.39% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
Correlation
The correlation between WVALX and WPOPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between WVALX and WPOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск
WVALX
WPOPX
Сравнение WVALX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVALX | WPOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.31 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.88 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVALX и WPOPX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и WPOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -55.70% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.44% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -14.79% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -28.73% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -28.73% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | 0.00% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -8.32% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 4.37% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и WPOPX
Weitz Value Fund (WVALX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеют волатильность 4.47% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.32% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.74% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 12.49% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.00% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.96% | +2.27% |
Сравнение комиссий WVALX и WPOPX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и WPOPX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, что больше доходности WPOPX в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 5.49% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
WVALX Weitz Value Fund | 22.40% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and WPOPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (4.47%) compared to WPOPX (4.32%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs WPOPX's -55.70%.
WPOPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и WPOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор