Сравнение WVALX с WBREOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и WBREOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.68% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и WBREOX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Доходность на риск
WVALX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
WVALX
WBREOX
Сравнение WVALX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.03 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.67 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.47 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 1.79 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.03 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и WBREOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и WBREOX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и WBREOX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и WBREOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -19.07% | -42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.12% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -6.23% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.87% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 4.98% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и WBREOX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.66% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 20.07% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.52% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 19.52% | -1.32% |