Сравнение WVALX с WBREOX
WVALX (Weitz Value Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WVALX returned -1.82% vs 21.85% for WBREOX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.
WVALX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- -3.72%
- С начала года
- -2.54%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.39%
WBREOX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WVALX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -2.54% | 0.10% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
Correlation
The correlation between WVALX and WBREOX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between WVALX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
WVALX
WBREOX
Сравнение WVALX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WVALX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.75 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.78 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WVALX и WBREOX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -19.07% | -42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -8.89% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -0.74% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -2.54% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 1.97% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и WBREOX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.62% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 9.92% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 12.88% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.37% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.37% | -0.14% |
Сравнение комиссий WVALX и WBREOX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и WBREOX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WVALX Weitz Value Fund | 22.40% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and WBREOX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (4.47%) compared to WBREOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор