Сравнение WVALX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -14.29% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 17.79% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у TANDX с доходностью -9.28%.
WVALX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 8.16%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и TANDX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
WVALX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
WVALX
TANDX
Сравнение WVALX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.81 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -1.07 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.79 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.41 | -2.33 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.01 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и TANDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и TANDX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.47%, что больше доходности TANDX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 25.47% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и TANDX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -95.17% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -13.14% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -95.17% | +65.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -95.13% | +76.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -18.89% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.43% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и TANDX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.00% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.28% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 12.04% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 1,010.25% | -992.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 852.68% | -834.49% |