Сравнение WVALX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 14.93% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и SVPFX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
WVALX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
WVALX
SVPFX
Сравнение WVALX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.48 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 0.66 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.61 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 3.32 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.48 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и SVPFX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и SVPFX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -6.37% | -55.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -5.22% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -0.35% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -1.99% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 0.98% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и SVPFX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 0.85% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 1.37% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 8.01% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 5.59% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 5.59% | +12.61% |