PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям RCKSX по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.38% соответственно.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX

Сравнение комиссий WVALX и RCKSX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
WVALX
Weitz Value Fund

Доходность на риск

WVALX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.40

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

2.06

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.09

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

10.93

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.40

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между WVALX и RCKSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и RCKSX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и RCKSX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-57.88%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.29%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-23.50%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-33.10%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-1.74%

-15.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.58%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.16%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и RCKSX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.72%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.88%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.40%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.78%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.59%

+0.61%