Сравнение WVALX с RCKSX
WVALX (Weitz Value Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 10.90%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и RCKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям RCKSX по среднегодовой доходности: 8.99% против 10.90% соответственно.
WVALX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
RCKSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам WVALX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -6.19% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 14.59% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Correlation
The correlation between WVALX and RCKSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between WVALX and RCKSX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
WVALX
RCKSX
Сравнение WVALX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.02 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 13.94 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.80 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и RCKSX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и RCKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -57.88% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -4.14% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -18.22% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -22.54% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -33.10% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -0.17% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -9.50% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 1.49% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и RCKSX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.96% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 7.99% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 11.56% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.66% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.54% | +0.70% |
Сравнение комиссий WVALX и RCKSX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и RCKSX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности RCKSX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.46% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
WVALX Weitz Value Fund | 23.27% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and RCKSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (3.31%) compared to RCKSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs RCKSX's -57.88%.
RCKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и RCKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор