Сравнение WVALX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Pin Oak Equity (POGSX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.32% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и POGSX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
WVALX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
WVALX
POGSX
Сравнение WVALX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.85 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 2.90 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.38 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 13.83 | -15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.85 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и POGSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и POGSX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и POGSX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -89.46% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -10.96% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -29.81% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -33.05% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -5.97% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -36.91% | +29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 2.68% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и POGSX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 4.50% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.08% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 19.70% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.88% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.57% | -0.37% |