Сравнение WVALX с POGSX
WVALX (Weitz Value Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 13.76%/yr for POGSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 8.99% против 13.76% соответственно.
WVALX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 8.99%
POGSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам WVALX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -6.19% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
POGSX Pin Oak Equity | 15.71% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between WVALX and POGSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.71 |
The correlation between WVALX and POGSX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVALX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
WVALX
POGSX
Сравнение WVALX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.52 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.62 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 16.65 | -17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.46 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и POGSX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVALX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -89.46% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -8.03% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -15.76% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -29.81% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -33.05% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.49% | -1.00% | -10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -36.72% | +28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.22% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и POGSX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVALX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.31% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 12.51% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 15.09% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.75% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.53% | -0.29% |
Сравнение комиссий WVALX и POGSX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и POGSX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности POGSX в 16.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 16.42% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
WVALX Weitz Value Fund | 23.27% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Часто задаваемые вопросы
WVALX and POGSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WVALX has higher volatility (3.31%) compared to POGSX (2.31%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVALX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор