PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-11.92%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий WVALX и GQEIX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

WVALX
Weitz Value Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

WVALX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.45

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

0.69

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.77

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

1.97

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.45

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между WVALX и GQEIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и GQEIX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и GQEIX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-28.48%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.30%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-20.44%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-6.26%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.69%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.40%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и GQEIX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.76%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.32%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.44%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

15.88%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.88%

-0.68%