Сравнение WVALX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WVALX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -14.29% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.16% против 13.23% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 8.16%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и FSKAX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
WVALX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
WVALX
FSKAX
Сравнение WVALX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.83 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | 1.29 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.04 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.41 | 5.05 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.83 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и FSKAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и FSKAX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.47%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 25.47% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и FSKAX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -35.01% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.42% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -25.39% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -35.01% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -8.92% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.05% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.57% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и FSKAX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.42% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.40% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 18.50% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.38% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.42% | -0.23% |