PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с WISE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. WUGI is actively managed, while WISE is passively managed. Over the past year, WUGI returned 48.48% vs 36.46% for WISE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью 11.03%.

WUGI

1 день
0.29%
1 месяц
17.60%
С начала года
28.46%
6 месяцев
28.35%
1 год
48.48%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—

WISE

1 день
-3.13%
1 месяц
11.81%
С начала года
11.03%
6 месяцев
7.21%
1 год
36.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и WISE

2026 (YTD)202520242023
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		28.46%22.66%47.14%5.69%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		11.03%5.88%40.45%7.55%

Correlation

The correlation between WUGI and WISE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between WUGI and WISE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и WISE

Секторы
WUGI
WISE

Технологии

70.5%
90.4%

Коммуникационные услуги

12.1%
3.2%

Промышленность

9.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.0%

Финансовые услуги

1.8%

-

Здравоохранение

0.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

WUGI
70.5%
WISE
90.4%

Коммуникационные услуги

WUGI
12.1%
WISE
3.2%

Промышленность

WUGI
9.3%
WISE
1.5%

Потребительский циклический сектор

WUGI
6.3%
WISE
4.0%

Финансовые услуги

WUGI
1.8%
WISE

-

Здравоохранение

WUGI
0.2%
WISE
0.7%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
WISE

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
WISE

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
WISE

-

Энергетика

WUGI
0.0%
WISE

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

WISE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME

Доходность на риск

WUGI vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WUGIWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.14

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.64

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.07

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

2.58

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WUGI vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WUGIWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.14

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.78

+0.13

Просадки

Сравнение просадок WUGI и WISE

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-39.15%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-34.08%

+16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.48%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-11.90%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

14.15%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и WISE

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 9.13%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

10.83%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

24.11%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

32.26%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

33.55%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

33.55%

-2.66%

Сравнение комиссий WUGI и WISE

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и WISE

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности WISE в 3.71%

ПозицияTTM20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.71%4.12%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.77%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and WISE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (10.83%) compared to WUGI (9.13%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, WUGI leads with 48.48% vs 36.46% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WUGI has performed better with a 48.48% return vs 36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 3.71% for WISE.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while WISE is Technology Equities. They also come from different issuers: Esoterica and Themes. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.35% for WISE.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор