PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. WUGI is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 13.50%/yr for UFO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и UFO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%51.02%

Correlation

The correlation between WUGI and UFO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.54

The correlation between WUGI and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и UFO

Секторы
WUGI
UFO

Технологии

76.3%
27.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
24.5%

Промышленность

7.3%
45.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
0.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
76.3%
UFO
27.8%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
UFO
24.5%

Промышленность

WUGI
7.3%
UFO
45.8%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
UFO

-

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
UFO
0.0%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
UFO

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
UFO

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
UFO

-

Энергетика

WUGI
0.0%
UFO

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

WUGI vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.58

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.06

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.58

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

14.05

-7.03

WUGI vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и UFO

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-50.33%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-22.94%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-25.91%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-50.33%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-21.95%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-21.80%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

7.46%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и UFO

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 13.03%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

20.43%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

34.11%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

40.69%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

30.59%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

31.16%

-0.07%

Сравнение комиссий WUGI и UFO

И WUGI, и UFO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и UFO

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and UFO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to WUGI (13.03%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 13.50% for UFO. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI and UFO have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.31% for UFO.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: Esoterica and ProcureAM.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор