PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WUGI с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WUGI и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WUGI и SCHB


2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
-8.27%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%95.37%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%52.73%

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


WUGI

1 день
1.27%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-9.52%
1 год
22.81%
3 года*
29.06%
5 лет*
10.21%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Esoterica NextG Economy ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий WUGI и SCHB

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

WUGI vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WUGISCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.53

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

7.26

-2.89

WUGI vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WUGISCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между WUGI и SCHB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и SCHB

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.89%, что больше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
24.89%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок WUGI и SCHB

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


WUGISCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-35.27%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-12.22%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-25.41%

-31.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-5.51%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-4.15%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.60%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и SCHB

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WUGISCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.51%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

9.78%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

18.34%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

17.25%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.92%

18.30%

+12.62%