PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WUGI с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. WUGI is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 14.18%/yr vs 12.09%/yr for QARP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у QARP с доходностью 12.78%.

WUGI

1 день
-4.31%
1 месяц
-7.81%
6 месяцев
13.48%
С начала года
14.93%
1 год
24.13%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и QARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		14.93%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%44.70%

Correlation

The correlation between WUGI and QARP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.66

The correlation between WUGI and QARP shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и QARP

Секторы
WUGI
QARP

Технологии

68.8%
23.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
11.3%

Промышленность

6.8%
8.5%

Финансовые услуги

5.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.0%

Здравоохранение

2.6%
13.9%

Потребительский защитный сектор

0.1%
9.6%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Сырьевые материалы

0.0%
2.3%

Энергетика

0.0%
5.8%

Технологии

WUGI
68.8%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

WUGI
7.3%
QARP
11.3%

Промышленность

WUGI
6.8%
QARP
8.5%

Финансовые услуги

WUGI
5.0%
QARP
12.1%

Потребительский циклический сектор

WUGI
4.8%
QARP
9.6%

Коммунальные услуги

WUGI
3.8%
QARP
2.0%

Здравоохранение

WUGI
2.6%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
QARP
9.6%

Недвижимость

WUGI
0.1%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
QARP
2.3%

Энергетика

WUGI
0.0%
QARP
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с NXTGWUGI с OGIGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с FFOG
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

WUGI vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.38

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.34

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.46

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

15.38

-11.26

WUGI vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и QARP

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-35.44%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-7.26%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-15.65%

-11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-22.75%

-33.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

0.00%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-4.39%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

1.63%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и QARP

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

2.76%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

8.22%

+17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

10.58%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

15.54%

+16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

19.55%

+11.89%

Сравнение комиссий WUGI и QARP

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и QARP

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		19.87%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and QARP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.47%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, WUGI leads with 14.18% vs 12.09% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 14.18% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 1.02% for QARP.

They also come from different issuers: Esoterica and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор