PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с PKB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while PKB is a Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. WUGI is actively managed, while PKB is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 16.59%/yr for PKB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у PKB с доходностью 14.33%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

PKB

1 день
1.14%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
10.23%
1 год
37.69%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.59%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		14.33%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%87.67%

Correlation

The correlation between WUGI and PKB is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.55

The correlation between WUGI and PKB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и PKB

Секторы
WUGI
PKB

Технологии

76.3%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Промышленность

7.3%
41.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
19.4%

Финансовые услуги

2.0%
0.1%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
36.5%

Энергетика

0.0%
2.4%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

WUGI
76.3%
PKB

-

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
PKB

-

Промышленность

WUGI
7.3%
PKB
41.7%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
PKB
19.4%

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
PKB
0.1%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
PKB

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
PKB

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
PKB

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
PKB
36.5%

Энергетика

WUGI
0.0%
PKB
2.4%

Коммунальные услуги

WUGI

-

PKB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с XHBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQ

Доходность на риск

WUGI vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.47

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.16

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.27

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

7.21

-0.19

WUGI vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKB равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и PKB

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-65.21%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-15.41%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-29.75%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-34.85%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.31%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-15.75%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.86%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и PKB

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

8.73%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

18.69%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

23.78%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

25.78%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

27.29%

+3.80%

Сравнение комиссий WUGI и PKB

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и PKB

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности PKB в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.14%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and PKB have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to PKB (8.73%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs PKB's -65.21%.

On 5-year performance, PKB leads with 16.59% vs 16.13% for WUGI. On fees, PKB is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PKB has performed better with a 16.59% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PKB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.14% for PKB.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while PKB is Building & Construction. They also come from different issuers: Esoterica and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.60% for PKB.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор