PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с NERD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs -8.51%/yr for NERD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for NERD.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и NERD

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%117.39%

Correlation

The correlation between WUGI and NERD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.72

The correlation between WUGI and NERD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и NERD

Секторы
WUGI
NERD

Технологии

76.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
90.2%

Промышленность

7.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.0%

Финансовые услуги

2.0%
0.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
76.3%
NERD
4.6%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
NERD
90.2%

Промышленность

WUGI
7.3%
NERD
1.3%

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
NERD
4.0%

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
NERD
0.0%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
NERD

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
NERD

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
NERD

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
NERD

-

Энергетика

WUGI
0.0%
NERD

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

WUGI vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGINERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-1.09

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.50

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.83

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.69

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

-1.23

+8.25

WUGI vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и NERD

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGINERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-65.58%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-31.19%

+13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-31.19%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-58.08%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-46.82%

+42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-35.92%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

17.50%

-11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и NERD

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGINERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

4.21%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

15.00%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

19.77%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

24.51%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

25.49%

+5.60%

Сравнение комиссий WUGI и NERD

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NERD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и NERD

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, что больше доходности NERD в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and NERD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs -8.51% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.77% for NERD.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: Esoterica and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.50% for NERD.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор