PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WUGI с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. WUGI is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 14.18%/yr vs 11.92%/yr for HDV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

WUGI

1 день
-4.31%
1 месяц
-7.81%
6 месяцев
13.48%
С начала года
14.93%
1 год
24.13%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		14.93%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%24.45%

Correlation

The correlation between WUGI and HDV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.18

The correlation between WUGI and HDV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WUGI и HDV

Секторы
WUGI
HDV

Технологии

68.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

7.3%
5.2%

Промышленность

6.8%
3.6%

Финансовые услуги

5.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.2%

Коммунальные услуги

3.8%
8.2%

Здравоохранение

2.6%
23.7%

Потребительский защитный сектор

0.1%
24.5%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%
0.8%

Энергетика

0.0%
19.6%

Технологии

WUGI
68.8%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

WUGI
7.3%
HDV
5.2%

Промышленность

WUGI
6.8%
HDV
3.6%

Финансовые услуги

WUGI
5.0%
HDV
4.8%

Потребительский циклический сектор

WUGI
4.8%
HDV
9.2%

Коммунальные услуги

WUGI
3.8%
HDV
8.2%

Здравоохранение

WUGI
2.6%
HDV
23.7%

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
HDV
24.5%

Недвижимость

WUGI
0.1%
HDV

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
HDV
0.8%

Энергетика

WUGI
0.0%
HDV
19.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с NXTGWUGI с OGIGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с FFOG
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

WUGI vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.17

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.28

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.49

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

12.27

-8.14

WUGI vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и HDV

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-37.04%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-5.18%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-10.49%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-15.42%

-40.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

0.00%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-3.07%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

1.89%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и HDV

Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что WUGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

5.12%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

8.63%

+17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.08%

10.72%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

12.95%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.44%

15.77%

+15.67%

Сравнение комиссий WUGI и HDV

WUGI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и HDV

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		19.87%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and HDV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.47%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, WUGI leads with 14.18% vs 11.92% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 14.18% return vs 11.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 3.11% for HDV.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Esoterica and iShares. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор