Сравнение WUGI с GARY
WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности WUGI и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WUGI показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
WUGI
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -7.81%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WUGI и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 14.93% | 1.54% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between WUGI and GARY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WUGI vs. GARY — Ранг доходности на риск
WUGI
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WUGI c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WUGI | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WUGI и GARY
Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WUGI | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.41% | -10.28% | -46.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -5.64% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -1.93% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WUGI и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WUGI | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 21.74% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 21.74% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.44% | 21.74% | +9.70% |
Сравнение комиссий WUGI и GARY
WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WUGI и GARY
Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.87%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% |
WUGI Esoterica NextG Economy ETF | 19.87% | 22.83% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
WUGI and GARY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Esoterica and Mango. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для WUGI и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор