PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WUGI с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WUGI с FNGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). WUGI is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past 5 years, WUGI returned 16.13%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WUGI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности WUGI и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WUGI показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WUGI и FNGO

2026 (YTD)202520242023202220212020
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%308.14%

Correlation

The correlation between WUGI and FNGO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.88

The correlation between WUGI and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WUGI и FNGO

Секторы
WUGI
FNGO

Технологии

76.3%
63.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
26.0%

Промышленность

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.6%

Финансовые услуги

2.0%
10.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WUGI
76.3%
FNGO
63.4%

Коммуникационные услуги

WUGI
8.8%
FNGO
26.0%

Промышленность

WUGI
7.3%
FNGO

-

Потребительский циклический сектор

WUGI
5.6%
FNGO
10.6%

Финансовые услуги

WUGI
2.0%
FNGO
10.0%

Здравоохранение

WUGI
0.2%
FNGO

-

Потребительский защитный сектор

WUGI
0.1%
FNGO

-

Недвижимость

WUGI
0.1%
FNGO

-

Сырьевые материалы

WUGI
0.0%
FNGO

-

Энергетика

WUGI
0.0%
FNGO

-

Коммунальные услуги

WUGI

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Esoterica NextG Economy ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

WUGI vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WUGI c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WUGIFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.64

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.10

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

0.62

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

1.62

+5.40

WUGI vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WUGI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WUGI и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WUGI и FNGO

Максимальная просадка WUGI за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WUGI и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WUGIFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.41%

-78.39%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-42.73%

+24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-47.64%

+20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.41%

-78.39%

+21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-18.46%

+14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-23.87%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

16.45%

-10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WUGI и FNGO

Текущая волатильность для Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) составляет 13.03%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что WUGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WUGIFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

17.58%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

33.63%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

41.88%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

60.50%

-29.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

61.61%

-30.52%

Сравнение комиссий WUGI и FNGO

WUGI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WUGI и FNGO

Дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.51%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

WUGI and FNGO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to WUGI (13.03%). In terms of maximum drawdown, WUGI dropped -56.41% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 16.13% for WUGI. On fees, WUGI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WUGI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 0.00% for FNGO.

WUGI is categorized as Large Cap Growth Equities, while FNGO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Esoterica and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for WUGI and 0.95% for FNGO.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WUGI и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор