Сравнение WTV с NIXT
WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. WTV is actively managed, while NIXT is passively managed. Over the past year, WTV returned 22.68% vs 32.87% for NIXT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. WTV charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.
Доходность
Сравнение доходности WTV и NIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTV показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 19.77%.
WTV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
NIXT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 17.60%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTV и NIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 10.40% | 13.51% | 11.97% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 19.77% | 4.94% | 4.60% |
Correlation
The correlation between WTV and NIXT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between WTV and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTV vs. NIXT — Ранг доходности на риск
WTV
NIXT
Сравнение WTV c NIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTV | NIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.82 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.50 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTV и NIXT
Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и NIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.18% | -27.75% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -11.71% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.15% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -5.82% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.47% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTV и NIXT
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) составляет 3.37%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что WTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTV | NIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.52% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 14.52% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 21.25% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 23.17% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 23.17% | -3.02% |
Сравнение комиссий WTV и NIXT
WTV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTV и NIXT
Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности NIXT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.33% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.93% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WTV and NIXT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.52%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs NIXT's -27.75%.
On 1-year performance, NIXT leads with 32.87% vs 22.68% for WTV. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 32.87% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.
WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.33% for NIXT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.09% for NIXT.
WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTV и NIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор