PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTS с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTS с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WTS (Watts Water Technologies, Inc.) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 10 years, WTS returned 19.60%/yr vs 10.08%/yr for SILJ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WTS и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTS показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции WTS превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 19.60% против 10.08% соответственно.

WTS

1 день
1.41%
1 месяц
8.75%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.85%
1 год
31.59%
3 года*
24.18%
5 лет*
18.38%
10 лет*
19.60%

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTS и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		14.41%36.85%-1.62%43.57%-24.08%60.63%23.14%56.20%-14.13%17.84%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between WTS and SILJ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Watts Water Technologies, Inc.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с WTS:
WTS с FIWWTS с IVVWTS с SPYWTS с ETNWTS с GDEWTS с ARMWTS с TPC
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

WTS vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTS
Ранг доходности на риск WTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTS c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTSSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.05

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.35

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.24

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

7.99

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTS vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTS на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTS и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTSSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.26

Просадки

Сравнение просадок WTS и SILJ

Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTSSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-79.04%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-34.71%

+19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-34.71%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.08%

-55.47%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-70.06%

+25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-26.80%

+20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-41.43%

+25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

14.06%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WTS и SILJ

Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 5.15%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTSSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

18.69%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

45.24%

-28.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

54.90%

-32.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

44.35%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

46.24%

-18.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTS и SILJ

Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		0.70%0.72%0.81%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%

Часто задаваемые вопросы

WTS and SILJ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to WTS (5.15%). In terms of maximum drawdown, WTS dropped -63.68% vs SILJ's -79.04%.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTS и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор