Сравнение WTRE с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
WTRE и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности WTRE и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTRE и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -6.28% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.26%.
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTRE и JMBS
WTRE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
WTRE vs. JMBS — Ранг доходности на риск
WTRE
JMBS
Сравнение WTRE c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.57 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.91 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.19 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WTRE и JMBS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRE и JMBS
Дивидендная доходность WTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JMBS в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRE и JMBS
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTRE | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -16.68% | -57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -3.01% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -16.68% | -27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -1.90% | -16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -3.95% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 1.11% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и JMBS
WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что WTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTRE | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 1.96% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 2.86% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 4.85% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 6.43% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 5.54% | +12.81% |