Сравнение WTRE с BTC-USD
WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) is REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WTRE returned 2.52%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTRE и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.52% против 57.64% соответственно.
WTRE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 11.83%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 2.52%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам WTRE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 11.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between WTRE and BTC-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.09 |
Over the past year, WTRE and BTC-USD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WTRE
BTC-USD
Сравнение WTRE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTRE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.88 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -1.41 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTRE и BTC-USD
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -85.30% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -53.08% | +38.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -53.08% | +30.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.52% | -76.67% | +34.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -83.80% | +35.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -48.79% | +37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.87% | -42.59% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 29.41% | -23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) составляет 3.76%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что WTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 9.63% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 34.90% | -18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 35.73% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 43.96% | -24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 56.33% | -37.93% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE and BTC-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to WTRE (3.76%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs BTC-USD's -85.30%.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор