Сравнение WTRE с BTC-USD
WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) is REIT fund tracking the CenterSquare New Economy Real Estate Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WTRE returned 3.47%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTRE и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTRE показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции WTRE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.47% против 59.37% соответственно.
WTRE
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 3.47%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам WTRE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 20.50% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between WTRE and BTC-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.09 |
Over the past year, WTRE and BTC-USD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTRE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WTRE
BTC-USD
Сравнение WTRE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTRE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.78 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -1.39 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTRE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.93 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.87 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.13 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок WTRE и BTC-USD
Максимальная просадка WTRE за все время составила -74.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTRE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -85.30% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -50.87% | +36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -50.87% | +28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -76.67% | +32.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.47% | -83.80% | +35.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -50.87% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -42.29% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 34.02% | -28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTRE и BTC-USD
Текущая волатильность для WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) составляет 6.75%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что WTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTRE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 10.54% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 34.26% | -17.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 35.65% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 44.98% | -25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 56.70% | -38.17% |
Часто задаваемые вопросы
WTRE and BTC-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to WTRE (6.75%). In terms of maximum drawdown, WTRE dropped -74.18% vs BTC-USD's -85.30%.
WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTRE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор