PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.46% против 8.31% соответственно.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с IEYYXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий WTRCX и SGOIX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

WTRCX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.21

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.80

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.59

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

10.79

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.21

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.88

-0.72

Корреляция

Корреляция между WTRCX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и SGOIX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и SGOIX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-35.54%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.35%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-21.39%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-24.79%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-8.91%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-4.57%

-16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и SGOIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) составляет 6.06%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.40%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.85%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

13.64%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

11.77%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

11.37%

+13.70%