PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.46% против 10.65% соответственно.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий WTRCX и QUERX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

WTRCX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.34

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.56

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.45

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

2.06

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.70

-0.55

Корреляция

Корреляция между WTRCX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и QUERX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и QUERX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-30.81%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.92%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-22.04%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-30.81%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-4.33%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-3.95%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.95%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и QUERX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

2.81%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

5.75%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

12.05%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

13.08%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

15.23%

+9.84%