PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.49%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции WTRCX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.48% соответственно.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

ORDNX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.28%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий WTRCX и ORDNX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ORDNX в 1.27%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

WTRCX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.02

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.56

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.03

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

7.51

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRCX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRCX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.02

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.73

-0.58

Корреляция

Корреляция между WTRCX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и ORDNX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности ORDNX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.72%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и ORDNX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-34.40%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-2.66%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-18.77%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-34.40%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-1.87%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-3.86%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.72%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и ORDNX

Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что WTRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

1.20%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

1.76%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

2.67%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

7.06%

+22.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

14.24%

+10.83%